政府計畫（GRB），建議「依年度遞減排序」，以查看最新的研究方向。
| 畢業學年度 | 論文標題 | 連結 | 學位 | 畢業時長(years) |
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| 關鍵字 | ||||
| 112 | 風險中立偏... 風險中立偏度對於富時100指數的影響-知情者交易或避險需求 (Risk Neutral Skewness Puzzle on FTSE 100 Index Option- Informed Trading or Hedging Demand) | NTHU NDLTD | 碩 | 2.89 |
風險中性偏度(Risk Neutral Skewness)、避險需求(Hedging Demand)、偏度偏好(Skewness Preference)、知情者交易(Informed Trading)、選擇權交易(Options Trading) 風險中性偏... | ||||
| 111 | 臺灣期貨市... 臺灣期貨市場之成交與委託簿不均衡之現象研究以及其對價格之解釋性 (The research of order imbalance and the price explanatory in Taiwan future market) | NTHU NDLTD | 碩 | 1.96 |
高頻交易(HTF)、委託簿(OFI) 高頻交易(... | ||||
| 110 | 新聞內容是... 新聞內容是否能協助預測股價指數波動度？ (Can news content help predict stock index volatility?) | NTHU NDLTD | 碩 | 1.97 |
波動度(volatility)、自迴歸條件異質變異(GARCH)、機器學習(machine learning)、詞頻-倒文件頻(TF-IDF)、情緒(sentiment) 波動度(v... | ||||
| 110 | 選擇權隱含... 選擇權隱含破產機率搭配內幕股票交易資訊預測破產事件之研究 (Bankruptcy Prediction Using Option Implied Bankruptcy Probability And Insider Stock Trading Information) | NTHU NDLTD | 碩 | 1.97 |
正卷積近似模型(Positive convolution approximate model)、破產機率預測(bankruptcy probability prediction)、內幕股票交易(stock insider trading)、選擇權(option market) 正卷積近似... | ||||
| 110 | 期貨市場躍... 期貨市場躍動前後訊息的研究 — 以 FTSE 100 Index 為例 (The study on the information around futures jumps — an example of FTSE 100 Index) | NTHU NDLTD | 碩 | 1.97 |
躍動(jumps)、期貨(futures)、選擇權(option)、流動性(liquidity) 躍動(ju... | ||||
| 109 | 以LSTM... 以LSTM分析S&P500指數報酬率 (Analysis of S&P500 returns with LSTM) | NTHU NDLTD | 碩 | 1.96 |
波動風險溢酬(variance risk premium)、風險中立偏態(risk-neutral skewness)、基於注意力機制之多輸入長短期記憶模型(Attention-based Multi-Input LSTM)、注意力機制(attention layer)、因子分析(factor analysis) 波動風險溢... | ||||
| 109 | 隱含破產機... 隱含破產機率之研究－ 以新冠肺炎中後期間美國上市公司為例 (A study of implied probability of bankruptcy – an example of US listed companies during mid-to-late period of Coronavirus) | NTHU NDLTD | 碩 | 1.96 |
選擇權隱含破產機率(Options implied of bankruptcy probability)、風險中立機率密度函數(Risk neutral density)、正卷積近似模型(Positive convolution approximation)、2019新型冠狀病毒肺炎(Covid-19) 選擇權隱含... | ||||
| 107 | 相關風險貼... 相關風險貼水:期限結構與股價報酬預測力 (Related Variance Risk Premia: Term Structure and Stock Return Predictability) | NTHU NDLTD | 碩 | 1.90 |
風險貼水(Variance risk premium)、波動度(stochastic volatility)、隨機波動度(Related risk premia)、股票報酬預測(Stock return predictability) 風險貼水(... | ||||
| 107 | 道瓊工業平... 道瓊工業平均30與其七家成分股之相關風險貼水 (The Related Risk Premia In DJIA30 And Seven DJIA Stock) | NTHU NDLTD | 碩 | 1.90 |
道瓊(jump)、工業指數(diffusive)、風險貼水(variance) 道瓊(ju... | ||||
| 107 | 隱含違約機... 隱含違約機率之研究 (A study of the implied probability of defaul) | NTHU NDLTD | 碩 | 4.49 |
價格密度函數(pricing density function)、機率預測(probability prediction)、選擇權市場(option market)、CDS(CDS)、模型配適(model matching) 價格密度函... | ||||
| 106 | S&P 5... S&P 500指數價格密度函數及信念歧異 (State Price density of S&P 500 index and heterogeneous beliefs) | NTHU NDLTD | 碩 | 1.95 |
價格密度函數(state price density)、選擇權市場(S&P 500)、無風險偏態係數(Options markets)、信念歧異(Risk-neutral skewness) 價格密度函... | ||||
| 106 | 機率密度預... 機率密度預測之方法比較 - 以台積電ADR價格為例 (The comparison of density forecasts for 1-day ahead stock price of TSMC ADR, obtained from high-frequency returns) | NTHU NDLTD | 碩 | 1.95 |
密度預測(density forecast)、實現波動率(realized variance)、無母數轉換(nonparametric transformation)、異質自我迴歸(heterogeneous autoregression)、分位數迴歸(quantile regression) 密度預測(... | ||||
| 105 | 密度函數預... 密度函數預測績效的計量分析-以英國富時指數100為例 (A comparison of density forecast performance for FTSE100) | NTHU NDLTD | 碩 | 1.98 |
密度函數預測(density forecast)、SV與SVJ模型(SV model)、GJR模型(GJR model)、風險趨避性分析(risk-aversion analysis) 密度函數預... | ||||
| 103 | 無模型隱含... 無模型隱含波動度與破產機率之訊息內涵 (Information content of the model-free volatility expectation with bankruptcy chance) | NTHU NDLTD | 碩 | 暫無口試日期 |
無模型隱含波動度，實際波動度，隱含波動度(Model-free Implied Volatility, Realized Volatility, Implied Volatility) 無模型隱含... |