利率模型(Hull-White Model)、美元可贖回債券(Callable Bond)、利率三元樹(Interest Rate Tree)、校正參數(Parameter Calibration)、單因子利率模型(One-Factor Model)、雙因子利率模型(Two-Factor Model)

可贖回債券(Callable Bond)、利率模型(Hull-White Model)、利率三元樹(Black-Karasinski Model)、校正參數(Interest Rate Tree)、參數因時而變(Parameters Calibration)

Hull-White模型(Hull-White Model)、零息可贖回債券(Zero Coupon Callable Bond)、風險值(Value at Risk)、歷史模擬法(Historical Simulation Approach)、回溯測試(Backtesting)

美金隱含利率(implied USD interest rate)

利率期限結構(interest rate term structure)、Hull-White雙因子模型(Hull-White two-factor model)、Nelson-Siegel模型(Nelson-Siegel model)

利率期限結構(term structure of interest rate)、Hull-White模型(Hull-White model)、Nelson-Siegel模型(Nelson-Siegel model)、無風險利率(risk-free interest rate)、信用利差(credit spread)、估值(pricing)

信用評分模型(Logistic regression)、小額消費者信用貸款(Default risk variables)、違約率(consumer credit loans)

利率期限結構(Interest rate term structure)、Hull-White模型(Hull-White model)、公債(U.S. Treasury bonds)、估值(Pricing)

行為財務(behavioral finance)、泡沫檢定方法(bubble detection methods)、境外基金資金(fund flows of off-shore funds)

隨機森林(Term Structure of Interest Rate)、美國公債(random forest)、期限貼水(USTreausry)

創業投資事業(venture capital)、評估準則(evaluation criteria)、積層製造業(additive manufacturing)、Google搜尋趨勢(google trends)

太陽能電廠(Solar)、信用風險(power)、羅吉斯迴歸(plants)

比特幣(Bitcoin)、資產泡沫(Asset Bubble)、最佳停步法(Optimal Stopping Rule)、PSY法(PSY Method)

LIBOR市場模型(LIBOR market model)、交換選擇權定價(interest rate swaption pricing)、蒙特卡洛模擬(Mont-Carlo simulation)

交易對手信用風險(Counterparty Credit Risk)、錯向風險(BCVA)、信用價值調整(Wrong Way Risk)

流動性風險(Basel III)、中國金融系統風險(Liquidity Risk)

損失分配(Loss Distribution)、風險值(Value at Risk (VaR))、市場風險(Market Risk)、回溯測試(Backtesting)

債券(bond)、信用價差(Credit Risk Spreads)、Vasicek(Vasicek)

交易對手信用風險(Counterparty Credit Risk)、單方向信用價值調整(Unilateral Credit Value Adjustment (UCVA))、錯向風險(Wrong Way Risk)

支付系統(payment system)、透支(overdraft)

交易對手信用風險(counterparty credit risk)、信用價值調整(CVA)

交易對手信用風險(Counterparty Credit Risk)、信用風險估值調整(CVA)(Credit Value Adjustment (CVA))、CVA風險值(CVA VaR)

信用違約交換(Credit Default Swap)、違約強度(Default Intensity)、違約機率(Default Probability)、利率期限結構(Term Structure of Interest Rates)、DNS模型(Dynamic Nelson-Siegel)、損失分配(Loss Distribution)、風險衡量(Risk Measurement)

交易對手信用風險(Counterparty Credit Risk)、信用估值調整(Credit Value Adjustment)、錯向風險(Wrong Way Risk)

Basel III(Basel III)、流動性風險(Liquidity Risk)、系統風險(Systemic Risk)、流動性覆蓋率(Liquidity Coverage Ratio)、淨穩定資金比率(Net Stable Funding Ratio)

Nelson and Siegel模型(Nelson and Siegel model)、利率風險(interest rate risk)、風險值(Value at Risk)